Formations éligibles au financement CPF
RNCP38601BC03 – Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
Certification professionnelle de niveau 7 – formation préparant uniquement au bloc BC03
RNCP38601BC03 – 70h
Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit» constitue le bloc de compétences n°3 du titre certifié RNCP38601 « Expert des marchés financiers », de niveau 7, délivré par Financia Business School – enregistrement RNCP depuis le 09/02/2024.
Objectifs et contexte de la certification :
L’Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d’investissement et plus particulièrement au sein de banque d’investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).
Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l’analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l’allocations de ces produits au sein de la stratégie d’entreprise (banque, fonds d’investissement, assurances…)
Ce bloc prépare à gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit sur les marchés financiers. Le candidat apprend à mesurer les risques de marché à l’aide des méthodes de Value at Risk (VaR paramétrique, historique et Monte-Carlo) et d’Expected Shortfall, à analyser les risques de liquidité et de taux d’intérêt (coefficient emplois/ressources, gap de taux), ainsi qu’à évaluer le risque de crédit des entreprises (endettement, solvabilité, notation financière). Il développe également des compétences en analyse statistique, scoring et utilisation de l’intelligence artificielle pour estimer les probabilités de défaut, dans le respect du RGPD.
« Ce programme prépare uniquement au bloc RNCP38601BC03. Ce bloc fait partie du titre RNCP38601 Expert des marchés financiers (niveau 7), délivré par Financia Business School après validation de 5 blocs (4 communs et 1 option). »
Mis à jour le 21/10/2026
Nature de l’action (article L.6313-1 du code du travail) : Perfectionnement.
Notre certificateur :
Encadrement et modalités pratiques :
Durée : 70h
Eligible au financement CPF
Responsable-Formateur : Florian DELAMOTTE
Contact : contact@cyberbyschool.fr
Distanciel
Hybride
Programme
Liste de compétences
Calculer les risques de marché à l’aide de la VaR (Value At Risk) paramétrique (modèle statistique) afin de définir les pertes dans 1% des cas les plus extrêmes
Calculer les risques de marché à l’aide de la VaR (Value At Risk) Monté-Carlo (calculs stochastiques) afin de simuler des évènements extrêmes du portefeuille
Calculer les risques de marché à l’aide de la VaR (Value At Risk) historique (approche algorithmique) afin d’assurer l’allocation de fonds propres de l’établissement financier
Calculer les pertes potentielles au-delà d’un quantile à l’aide de la méthodologie d’Expected Shortfall pour définir un seuil de prise de risque pour l’établissement
Mesurer les impasses de refinancement clientèle à l’aide du coefficient emplois/ressources afin de garantir l’équilibre bilantiel de la banque
Mesurer la sensibilité au taux d’intérêt à l’aide de la méthode du gap de taux pour contenir la variation du bilan (actif et passif) en cas d’évolution des taux d’intérêt
Etablir une mesure de l’endettement des entreprises en appliquant une méthodologie comptable et financière afin de contenir le risque de défaut d’une entreprise
Evaluer la solvabilité des entreprises sur les marchés financiers à l’aide des agences de notations afin mesurer le risque de défaut d’une entreprise
Etablir des mesures statistiques conformément au RGPD en anonymisant les données à caractère personnel (tests de normalité) à l’aide de big data pour valider statistiquement l’utilisation de probabilités de défaut.
Appliquer une méthode de scoring avec des données anonymisées conformément au RGPD en s’appuyer sur la machine learning et l’intelligence artificielle afin de
Calculer la probabilité de défaut
Modalités d’évaluation
Étude de cas – Livrables : quatre études de cas. Pour valider le bloc de compétences, la moyenne doit être de 10/20.
RNCP38601BC03 – Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
Partie 1 : Risques de marché
Partie 2 : Risques de liquidité
Partie 3 : Risque de crédit
Partie 4 : « credit scoring »
Public cible :
Toute personne répondant aux prérequis de la formation.
Prérequis à l’entrée en formation :
Etre titulaire d’une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.
Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.
Modalités d’évaluation :
La formation prépare au bloc de compétences RNCP38601BC03 de la certification professionnelle « Expert des marchés financiers ». Conformément au référentiel du certificateur FINANCIA BUSINESS SCHOOL, l’évaluation repose sur quatre études de cas et la remise de livrables.
Pour valider le bloc de compétences, la moyenne doit être de 10/20.
RNCP38601BC03 – Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit
Partie 1 : Risques de marché
Partie 2 : Risques de liquidité
Partie 3 : Risque de crédit
Partie 4 : « credit scoring »
Méthodes pédagogiques :
Méthode pédagogique expositive
Méthode pédagogique active
Méthode pédagogique participative
Moyens pédagogiques :
Simulation
Cas pratiques
Exercices
Questionnaires
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur
Ordinateur connecté à internet
Paperboard
Cloud
Vidéos préenregistrées
Plateforme d’E-learning
Ressources pédagogiques :
Supports de cours en PDF
Supports vidéos
Programme type
Pour chaque situation de handicap qui nous est signalée, nous étudions avec le stagiaire les adaptations pédagogiques et techniques possibles, notamment :
– Aménagement du rythme de progression et des délais de réalisation des exercices
– Adaptation des formats de supports (sous-titrage ou transcription écrite des sessions, mise à disposition des contenus en amont, agrandissement des supports)
– Aménagement de la durée ou des modalités des évaluations et de l’examen blanc
– Choix des horaires des sessions synchrones en fonction des contraintes du stagiaire
Toute personne en situation de handicap souhaitant s’inscrire est invitée à se rapprocher, avant son inscription, de notre référent handicap.
Responsable handicap : Florian DELAMOTTE
Contact : contact@cyberbyschool.fr